Báo cáo ngành Ngân hàng: Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 22/2019/TT-NHNN

NgànhNgân hàngQuan điểmTRUNG LẬP

Điểm nhấn

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 22/2019 áp dụng tiêu chí tiệm cận Basel III với lộ trình rõ ràng: tỷ lệ LCR đạt 100% vào năm 2031, tỷ lệ NSFR đạt 100% từ năm 2030 và tỷ lệ CAR đạt chuẩn Basel III từ năm 2034, giúp hệ thống ngân hàng nâng cao tính thanh khoản và năng lực quản trị rủi ro trong trung và dài hạn.
Dự thảo chuyển trọng tâm quản lý thanh khoản sang đánh giá nhạy cảm hơn với rủi ro, tập trung vào chất lượng nguồn vốn, tính thanh khoản của tài sản và khả năng ổn định hệ thống, với các tỷ lệ đảm bảo an toàn được áp dụng theo từng bước từ năm 2028, tương đương còn 2 năm để hệ thống ngân hàng có biện pháp đáp ứng.
Tác động của dự thảo thống tư mang tính phân hóa: nhóm NHTM Quốc doanh và các ngân hàng có tỷ lệ CASA cao, nền tảng huy động vững chắc sẽ hưởng lợi, trong khi nhóm ngân hàng phụ thuộc lớn vào nguồn vốn liên ngân hàng sẽ đối mặt áp lực đáng kể cần đẩy mạnh phát triển tài khoản thanh toán, kéo dài kỳ hạn huy động và tái cơ cấu danh mục tín dụng.

Lưu ý

Tỷ lệ CDR khi được áp dụng trong thời gian chuyển tiếp khó khăn đối với hệ thống Ngân hàng khi nguồn vốn liên Ngân hàng chiếm trên 18% tổng nợ phải trả toàn hệ thống với quy mô khoảng 3,5 triệu tỷ đồng, khiến các ngân hàng buộc phải tập trung huy động vốn trên thị trường 1
Quy định loại trừ nguồn vốn liên ngân hàng khỏi cơ sở tính toán khả năng cấp tín dụng có thể suy yếu kênh truyền dẫn lãi suất từ NHNN và làm giảm hiệu lực điều hành chính sách tiền tệ
Nhiều Ngân hàng không đáp ứng tỷ lệ CDR 85% ở thời điểm hiện tại, ảnh hưởng đến khả năng mở rộng tín dụng nếu CDR được áp dụng
Chi phí tuân thủ gia tăng khi ngân hàng phải nắm giữ nhiều tài sản thanh khoản hơn thay vì ưu tiên tài sản sinh lời
Áp lực huy động vốn dài hạn trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam còn hạn chế
Tiền gửi ngắn hạn, tiền gửi liên Ngân hàng và tiền gửi Kho bạc được đánh giá là nguồn tiền gửi kém ổn định, áp dụng hệ số rút tiền cao khi tính toán LCR
Quy định này có tác động điều chỉnh cơ cấu bảng cân đối kế toán của Ngân hàng, kiểm soát hoạt động cho vay dựa trên huy động, khuyến khích giảm cho vay dài hạn

Bài khác về ACB

Báo cáo ngành Ngân hàng: Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 22/2019/TT-NHNN

NgànhNgân hàngQuan điểmTRUNG LẬP

Điểm nhấn

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 22/2019 áp dụng tiêu chí tiệm cận Basel III với lộ trình rõ ràng: tỷ lệ LCR đạt 100% vào năm 2031, tỷ lệ NSFR đạt 100% từ năm 2030 và tỷ lệ CAR đạt chuẩn Basel III từ năm 2034, giúp hệ thống ngân hàng nâng cao tính thanh khoản và năng lực quản trị rủi ro trong trung và dài hạn.
Dự thảo chuyển trọng tâm quản lý thanh khoản sang đánh giá nhạy cảm hơn với rủi ro, tập trung vào chất lượng nguồn vốn, tính thanh khoản của tài sản và khả năng ổn định hệ thống, với các tỷ lệ đảm bảo an toàn được áp dụng theo từng bước từ năm 2028, tương đương còn 2 năm để hệ thống ngân hàng có biện pháp đáp ứng.
Tác động của dự thảo thống tư mang tính phân hóa: nhóm NHTM Quốc doanh và các ngân hàng có tỷ lệ CASA cao, nền tảng huy động vững chắc sẽ hưởng lợi, trong khi nhóm ngân hàng phụ thuộc lớn vào nguồn vốn liên ngân hàng sẽ đối mặt áp lực đáng kể cần đẩy mạnh phát triển tài khoản thanh toán, kéo dài kỳ hạn huy động và tái cơ cấu danh mục tín dụng.

Lưu ý

Tỷ lệ CDR khi được áp dụng trong thời gian chuyển tiếp khó khăn đối với hệ thống Ngân hàng khi nguồn vốn liên Ngân hàng chiếm trên 18% tổng nợ phải trả toàn hệ thống với quy mô khoảng 3,5 triệu tỷ đồng, khiến các ngân hàng buộc phải tập trung huy động vốn trên thị trường 1
Quy định loại trừ nguồn vốn liên ngân hàng khỏi cơ sở tính toán khả năng cấp tín dụng có thể suy yếu kênh truyền dẫn lãi suất từ NHNN và làm giảm hiệu lực điều hành chính sách tiền tệ
Nhiều Ngân hàng không đáp ứng tỷ lệ CDR 85% ở thời điểm hiện tại, ảnh hưởng đến khả năng mở rộng tín dụng nếu CDR được áp dụng
Chi phí tuân thủ gia tăng khi ngân hàng phải nắm giữ nhiều tài sản thanh khoản hơn thay vì ưu tiên tài sản sinh lời
Áp lực huy động vốn dài hạn trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam còn hạn chế
Tiền gửi ngắn hạn, tiền gửi liên Ngân hàng và tiền gửi Kho bạc được đánh giá là nguồn tiền gửi kém ổn định, áp dụng hệ số rút tiền cao khi tính toán LCR
Quy định này có tác động điều chỉnh cơ cấu bảng cân đối kế toán của Ngân hàng, kiểm soát hoạt động cho vay dựa trên huy động, khuyến khích giảm cho vay dài hạn

Tải PDF gốc từ VietstockBáo cáo của SHS