Báo cáo ngành Ngân hàng: Lộ trình chuyển tiếp Basel III trong tầm kiểm soát

NgànhNgân hàngQuan điểmTRUNG LẬP

Điểm nhấn

Việt Nam tiến tới áp dụng các chuẩn mực tiệm cận Basel III, bao gồm Tỷ lệ khả năng chi trả (LCR), Tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) và Tỷ lệ đòn bẩy (LEV), là bước tiến tích cực nhằm nâng cao sự ổn định của hệ thống ngân hàng trong dài hạn
Khung LCR/NSFR/LEV nhìn chung phù hợp với Basel III và có lộ trình áp dụng theo giai đoạn (LCR: 70% năm 2028 → 100% từ 2031; NSFR: 90% năm 2028 → 100% từ 2030; LEV: ≥3%) cho phép các ngân hàng điều chỉnh bảng cân đối mà không gây cú sốc thanh khoản tức thời
Nhiều ngân hàng tư nhân — bao gồm TPB, ACB, VIB, MBB, TCB, VPB, SeABank, Nam A Bank, STB và LPB — đã trong quá trình xây dựng công cụ đo lường LCR/NSFR và khung quản trị rủi ro thanh khoản theo Basel III, cho thấy đã có sự chuẩn bị nhất định
Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) có thể hưởng lợi từ việc tính 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào CDR (tương đương khoảng 1,4–2% dư nợ tín dụng), trong khi các ngân hàng có cơ cấu tiền gửi bán lẻ ổn định, nguồn vốn kỳ hạn dài và bộ đệm HQLA vững sẽ có vị thế thuận lợi hơn

Bài khác về ACB

5 tháng trước

SSI

NgànhNgân hàngQuan điểmTRUNG LẬP

Điểm nhấn

Việt Nam tiến tới áp dụng các chuẩn mực tiệm cận Basel III, bao gồm Tỷ lệ khả năng chi trả (LCR), Tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) và Tỷ lệ đòn bẩy (LEV), là bước tiến tích cực nhằm nâng cao sự ổn định của hệ thống ngân hàng trong dài hạn
Khung LCR/NSFR/LEV nhìn chung phù hợp với Basel III và có lộ trình áp dụng theo giai đoạn (LCR: 70% năm 2028 → 100% từ 2031; NSFR: 90% năm 2028 → 100% từ 2030; LEV: ≥3%) cho phép các ngân hàng điều chỉnh bảng cân đối mà không gây cú sốc thanh khoản tức thời
Nhiều ngân hàng tư nhân — bao gồm TPB, ACB, VIB, MBB, TCB, VPB, SeABank, Nam A Bank, STB và LPB — đã trong quá trình xây dựng công cụ đo lường LCR/NSFR và khung quản trị rủi ro thanh khoản theo Basel III, cho thấy đã có sự chuẩn bị nhất định
Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) có thể hưởng lợi từ việc tính 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào CDR (tương đương khoảng 1,4–2% dư nợ tín dụng), trong khi các ngân hàng có cơ cấu tiền gửi bán lẻ ổn định, nguồn vốn kỳ hạn dài và bộ đệm HQLA vững sẽ có vị thế thuận lợi hơn