Báo cáo ngành Ngân hàng: Từng bước tiến gần tới chuẩn mực Basel III

NgànhNgân hàngQuan điểmTRUNG LẬP

Điểm nhấn

Dự thảo Thông tư mới sửa đổi quy định bảo đảm an toàn thanh khoản theo chuẩn Basel III, giúp nâng chuẩn quản lý rủi ro kỳ hạn toàn diện hơn thông qua thay thế LDR bằng CDR, bổ sung LCR/NSFR từ năm 2028 và thêm tỷ lệ LEV. Lộ trình áp dụng từ năm 2028 lên 100% từ năm 2031 là phù hợp, giúp ngân hàng có thời gian tăng bộ đệm thanh khoản chất lượng cao (HQLA), điều chỉnh cơ cấu huy động và nâng cấp hệ thống quản trị tài sản – nguồn vốn.
Về dài hạn, các thay đổi tích cực cho an toàn hệ thống vì buộc ngân hàng giảm phụ thuộc vào nguồn vốn ngắn hạn/kém bền vững, cải thiện kỷ luật thanh khoản và kỷ luật vốn. Cơ chế miễn tuân thủ CDR nếu ngân hàng đạt LCR và NSFR trên 100% tạo động lực để các ngân hàng đẩy nhanh áp dụng Basel III.
Trong ngắn hạn, thay đổi CDR sẽ tạo áp lực huy động tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá dài hạn hoặc kiểm soát tốc độ tăng tín dụng, dẫn tới áp lực lên chi phí vốn và NIM trong giai đoạn chuyển tiếp. LEV tối thiểu 3% chưa tạo áp lực lớn ngắn hạn nhưng sẽ gắn chặt tăng trưởng quy mô tài sản với năng lực tạo vốn trong dài hạn.

Lưu ý

Áp lực tăng huy động tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá dài hạn hoặc kiểm soát tốc độ tăng tín dụng trong giai đoạn chuyển tiếp
Sức ép lên NIM do chi phí vốn tăng nhanh hơn lợi suất tài sản
Ngân hàng có CDR cao, phụ thuộc nhiều vào vốn liên ngân hàng hoặc giấy tờ có giá nắm giữ chéo chịu áp lực lớn nhất
NSFR có thể tạo áp lực lên NIM do ngân hàng cần tăng huy động kỳ hạn dài và kiểm soát cho vay trung dài hạn (nhóm tài sản có lợi suất cao hơn)
Ngân hàng có tỷ trọng cho vay trung dài hạn cao sẽ cần tăng nguồn vốn ổn định
Ngân hàng có ROA thấp nhưng tăng trưởng tài sản nhanh có thể phải đối mặt áp lực tăng vốn, giảm chia cổ tức hoặc kiểm soát lại tốc độ tăng trưởng

Bài khác về ACB

Báo cáo ngành Ngân hàng: Từng bước tiến gần tới chuẩn mực Basel III

NgànhNgân hàngQuan điểmTRUNG LẬP

Điểm nhấn

Dự thảo Thông tư mới sửa đổi quy định bảo đảm an toàn thanh khoản theo chuẩn Basel III, giúp nâng chuẩn quản lý rủi ro kỳ hạn toàn diện hơn thông qua thay thế LDR bằng CDR, bổ sung LCR/NSFR từ năm 2028 và thêm tỷ lệ LEV. Lộ trình áp dụng từ năm 2028 lên 100% từ năm 2031 là phù hợp, giúp ngân hàng có thời gian tăng bộ đệm thanh khoản chất lượng cao (HQLA), điều chỉnh cơ cấu huy động và nâng cấp hệ thống quản trị tài sản – nguồn vốn.
Về dài hạn, các thay đổi tích cực cho an toàn hệ thống vì buộc ngân hàng giảm phụ thuộc vào nguồn vốn ngắn hạn/kém bền vững, cải thiện kỷ luật thanh khoản và kỷ luật vốn. Cơ chế miễn tuân thủ CDR nếu ngân hàng đạt LCR và NSFR trên 100% tạo động lực để các ngân hàng đẩy nhanh áp dụng Basel III.
Trong ngắn hạn, thay đổi CDR sẽ tạo áp lực huy động tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá dài hạn hoặc kiểm soát tốc độ tăng tín dụng, dẫn tới áp lực lên chi phí vốn và NIM trong giai đoạn chuyển tiếp. LEV tối thiểu 3% chưa tạo áp lực lớn ngắn hạn nhưng sẽ gắn chặt tăng trưởng quy mô tài sản với năng lực tạo vốn trong dài hạn.

Lưu ý

Áp lực tăng huy động tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá dài hạn hoặc kiểm soát tốc độ tăng tín dụng trong giai đoạn chuyển tiếp
Sức ép lên NIM do chi phí vốn tăng nhanh hơn lợi suất tài sản
Ngân hàng có CDR cao, phụ thuộc nhiều vào vốn liên ngân hàng hoặc giấy tờ có giá nắm giữ chéo chịu áp lực lớn nhất
NSFR có thể tạo áp lực lên NIM do ngân hàng cần tăng huy động kỳ hạn dài và kiểm soát cho vay trung dài hạn (nhóm tài sản có lợi suất cao hơn)
Ngân hàng có tỷ trọng cho vay trung dài hạn cao sẽ cần tăng nguồn vốn ổn định
Ngân hàng có ROA thấp nhưng tăng trưởng tài sản nhanh có thể phải đối mặt áp lực tăng vốn, giảm chia cổ tức hoặc kiểm soát lại tốc độ tăng trưởng

Tải PDF gốc từ VietstockBáo cáo của VPX